kalman.hpp
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1 
11 #pragma once
12 
13 #include "utils.hpp"
14 
15 namespace target {
16 
17  class KalmanFilter {
18  private:
19  arma::mat H; // observation error variance
20  arma::mat Q; // state error variance
21  arma::vec y; // observations
22 
23  public:
24  unsigned n; // Number of observations
25 
26  KalmanFilter() {} // Empty constructor
27 
28  void UpdateData(const arma::mat H,
29  const arma::mat Q,
30  const arma::mat y);
31 
32  KalmanFilter(const arma::mat H,
33  const arma::mat Q,
34  const arma::mat y): H(H), Q(Q), y(y) {}
35 
36  arma::mat filter();
37  }; // class KalmanFilter
38 
39 } // namespace target
Various utility functions and constants.